Nógrád megye nyugati szélén, Pest megye határán fekszik, Váctól 18 kilométerre. A megye egyik legmagasabban lévõ települése. A 652 méter magas Naszály-hegytõl néhány kilométerre helyezkedik el.

Keszeg nevének eredetéről biztosat nem tudunk. Az elsõ említését 1294-bõl ismerjük egy oklevélrõl, hol Keysyg néven szerepel. Az elnevezésről kétféle elképzelés él. Az egyik szerint a falu neve „Kőszeg" lehetett, amely a későbbiek folyamán, igazodás útján Keszegre változott. A másik elképzelés szerint Keszeg már a honfoglalás korában lakott település volt, „hadrendi szálláshely" lehetett. E szerint az elgondolás szerint a település neve honfoglalás kori „hadrendi név."

Községként a XVIII. század elejétől ismerjük, miután a Koháry István országbíró birtokába jutott és elkezdődött a török utáni újratelepítése. 1720-ban már (3)-4 magyar és 14 tót ajkú családot írtak össze.

Több forrás arról tudósít, hogy már az ezt követő évtől a baráti Huszár család lett a község földesura. Mások szerint azonban csak az 1800-as évek elején került Keszeg a Huszár família birtokába. A Huszár
család kezéből 1926-ban vásárlás útján került tovább vitéz Purgly Emil nyugalmazott királyi földművelésügyi miniszter és fiai Purgly Lajos és János tulajdonába. A Purgly család folytatta a Huszár família által megkezdett mintagazdálkodást egészen a második világháború viharáig.

Az elsõ világháború alatt csendõrõrsi székhely volt Keszeg. A világégésben harminchárman estek el. 1924-ben Keszeg székhellyel létesített körjegyzõséget Nézsa, Keszeg és Õsagárd települése. 1926-ban levente egyesület alakult, s ugyanebben az évben vette kezdetét az iskolán kívüli népmûvelés a mintegy 200 kötetes népkönyvtár felállításával. A falu életében is új korszak kezdõdött, mikor 1944. december 7-én megérkeztek az orosz csapatok. A háború emlékét ma is õrzi a kastély õsparkjában található orosz katonai temetõ.